Светло-голубые вертикальные линии указывают на потенциальные точки входа, цифры в прямоугольниках это первый уровень тейк-профита ТР1 и начальный стоп-лосс, отмеченные для некоторых сделок. Горизонтальная желтая линия это трейлинг стоп, который необходимо сдвинуть в район 921.71, если использовать трейлинг стоп по вершине фитиля (см. далее).

Инструменты

HA, сглаженный с настройками, 2,6,3,2.
ATR – 20
4-часовой график.

Вход.

Стандартный.

1) Ждем, когда НА поменяет цвет с голубого на красный (или наоборот). Свеча должна полностью изменить цвет: и ее тело, и фитиль.
2) Измеряем ATR на сигнальной свече, а также ее длину (тело и фитиль).
3) Если длина сигнальной свечи составляет 50%-200% ATR, то считаем сигнал валидным для сделки. Если длина сигнальной свечи меньшей 50% ATR, то игнорируем сигнал на открытие позиции. Если длина сигнальной свечи больше 200% ATR, то используем вход на откате (см. далее).

Вход на откате.

1) если длина сигнальной свечи (тело и фитиль), больше 200% ATR, то делаем по ней разметку Фибоначчи.
2) ждем, когда цена откатиться как минимум на 32% и размещаем ордер на максимуме (для длинной позиции) или на минимуме (для короткой позиции) сигнальной свечи.
3) тейк-профит и стоп-лосс рассчитываются от этой точки входа как обычно.

Пример. Сигнальная свеча 20 февраля 16:00 длиной 282 пипса. ATR составляет 76. 200% ATR это 154 пипса. Поскольку наша свеча длиннее, то мы делаем разметку по Фибоначчи и ждем, пока цена откатится на 32% (1.2754). После этого размещаем ордер на покупку на вершине сигнальной свечи (1.2838) с целевым ориентиром, равным ATR (1.2914) для ТР1.

Стоп-лосс

1) В качестве стоп-лосса используем значение ATR для сигнальной свечи.
2) Таким образом, стоп-лосс не может быть больше, чем ТР1.

Закрытие позиции

1) Для ТР1 используем значение ATR.
2) Когда цена достигает ТР1, мы переносим стоп-лосс на вершину тела свечи НА, после чего «трейлим» стоп для каждой новой свечи.
3) В результате имеем возможность удерживать позицию до того момента, как сработает стоп.

Риск не должен превышать 3% доступного депозита для каждой сделки. Это означает, что, если одновременно по 11 парам будет дан одновременный сигнал, то мы рискуем 1/3 депозита. Такая ситуация нежелательно, однако за последние 2 года торговли, она еще не разу не случалась. Максимальным результатом было открытие одновременно позиций по 9 валютным парам, однако в среднем сигналы поступают от 2.6 пар одновременно.

Если вам приходится открывать одновременно много позиций, то лучше сократить сумму риска на сделку, чем произвольно выбирать, какие позиции открыть. Последний совет объясняется тем, что система является механической, и было бы неправильным самостоятельно делать выборку.

Оптимизация, запись результатов, вариации

Есть несколько способов, при помощи которых я пытался оптимизировать систему. Система тестировалась вручную на исторических данных за тридцать лет по разным валютным парам, ни один из тестов не дал отрицательного дохода.

Я обработал данные за последние два года по большинству валютных пар и обнаружил, что есть периоды, когда определенные сделки с большей долей вероятности могут оказаться убыточными. Таким образом, я модифицировал систему таким образом, что в определенные дни игнорировались сделки по определенным парам.

Некоторые пары очень плохо работают в определенные дни, поэтому я буду просто игнорировать любые сигналы в эти дни. Некоторые пары дают результаты лучше в начали или в конце дня, однако пока я не использую этот фильтр в своей работе. Я проанализировал две базы данных результатов: одну, в которую я заносил все торговые сетапы по всем парам, вторую, в которую я заносил только оптимизированные сделки. Я сравнил эти результаты для каждого дня, чтобы посмотреть изменится ли итоги работы системы.

Вот текущие сетапы оптимизации (Следует отметить, что они изменяются со временем и не являются постоянными, поэтому вам необходимо все время мониторить и изменять их).

GBPJPY - торгуем каждый день
GBPUSD - торгуем только в понедельник и вторник.
EURJPY - торгуем в понедельник, среду, четверг и пятницу.
EURUSD - торгуем в понедельник, вторник, четверг и пятницу.
USDCAD - торгуем в понедельник и пятницу.
EURGBP - торгуем каждый день.
AUDUSD - торгуем только по понедельникам.
AUDJPY - торгуем каждый день
NZDUSD - торгуем в понедельник и пятницу.
USDJPY - торгуем каждый день.
Золото - торгуем в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Эти ограничения по торговле значительно сократили количество сделок, однако также значительно улучшили результаты работы системы. Коэффициент попадания для этого варьируется от пары к паре с 100% до 65%. Соотношение прибыли к убытку варьируется от 1.04:1 до 1.51:1 (для пары AUDUSD в этом году не было убыточных сделок, общее количество сетапов составило 10).

Оптимизация дала мне прибыль в размере 31 603 пипса и 92 прибыльных дня, 32 убыточных дня и 15 дней вне торговли. В среднем это дает 216 пипсов в день или 409 пипсов в прибыльный день и -188 пипсов в убыточный день.

Некоторые пары дают лучший результат, если закрывать позицию на ТР1, другие работают лучше, если закрывать 50% позиции на ТР1 и далее использовать трейлинг стоп. Какой способ использовать – решать вам.

Дальнейшая оптимизация может быть связана с вопросом использования вершины фитиля в качестве уровня стоп-лосса, если цена быстро двигается от свечи НА, либо закрытия позицию вручную, если вам встретилась по настоящему длинная свеча.

Важно использовать все сигналы, так как все статистические расчеты основаны на полной выборке сделок. Если вы попытаетесь выбирать те или иные сделки или пары, то система может начать работать хуже. Моей целью было сделать систему чисто механической.

Я уверен в том, что можно сделать дополнительную оптимизацию, однако вы сами можете это сделать, основываясь на итогах своих текстов и финансового состояния. Я не намерен публиковать итоги тестирования и базы данных результатов, так как по моему мнению каждый трейдер, который хочет использовать эту систему, сначала должен сам протестировать ее, чтобы понять, как она работает, и как работать с ней. В своей жизни мне пришлось попробовать множество систем, только чтобы прийти к выводу, что они не работают, когда попадают в мои руки. Именно поэтому я даю систему в таком виде, чтобы читатель сам мог научиться работать с ней и доверять ей.

Надеюсь, вам этот материал был полезен.

Mister ED

Советник, последняя версия, приложен с форума FF

Перед тем как начать использовать систему, сначала тщательно протестируйте ее!